【鸿儒论道报名】量化投资模型在资产管理中的策略与应用

鸿儒论道第86期

时间：2016年6月15日（周三）14:30-17:30

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活动介绍：

2010年4月16日，中国金融期货交易所正式挂牌交易股指期货，境内市场第一次有了做空工具，这历史性的一步开启了对冲基金和量化投资元年。2016年3月7日，掌管着1690亿美元资产的全球最大对冲基金桥水（Bridgewater）登陆上海自贸区注册成立桥水（中国）投资管理有限公司，引发市场遐思。桥水掌门人达里奥（Dalio）将对中国市场采取何种思考方式和策略选择，备受各方关注。

在一个创新和变革的时代，技术的突飞猛进也在不断重塑量化投资的兵刃和疆域，数据的爆炸式增长和云计算的迭代升级，无疑考验着智力博弈的巅峰行业——资产管理。面对经验丰富的海外对冲基金和充满不确定性的经济环境，国内投资者如何选时择机、管理组合、调整权重、优化算法，以超越同行、战胜市场？本期嘉宾张橹教授，将从量化投资中模型与策略的选择等角度出发，分享他对量化投资的前沿洞见。

主讲人介绍：

姚橹博士现为俄亥俄州立大学费雪商学院杰出金融学讲席教授、金融学教授，美国国家经济研究局资产定价领域研究员，《金融经济学期刊》与《金融与定量分析期刊》副主编。张橹教授的主要研究方向为资产定价与相关的宏观经济学、公司金融、劳动经济学、计算经济学、会计学中的资本市场研究。张橹教授的论文发表在众多世界顶尖学术刊物上，包括《会计研究期刊》《金融期刊》《金融经济学期刊》《货币经济学期刊》以及《金融研究评论》等。他在宾西法尼亚大学沃顿商学院的博士毕业论文“价值溢价”获得美国金融学会与《金融期刊》2005年度Smith-Breeden最佳论文一等奖。